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资产管理模型——Barra多因子风险模型
简介
分类
金融科技
课程标签:
转型实践
财富管理与私人银行
银行
证券公司
财富机构
落地实践
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任务列表
第1任务: 不可不知的Barra US模型
第2任务: 多因子模型用于风险分析
第3任务: 多因子模型架构:构建回归样本空间
第4任务: 多因子模型架构:因子建模
第5任务: 因子收益率
第6任务: 因子协方差矩阵的估计
第7任务: 非系统性风险的估计
第8任务: 建模中的数据处理问题
第9任务: Barra多因子模型实证